Modelos de Factor Unico

20 Fevereiro 2025, 09:30 • Luís Oliveira

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Características dos modelos de factor único. Estimação e interpretação do valor dos parâmetros dos modelos SIM e MM.

Modelos de Factor Unico

18 Fevereiro 2025, 09:30 • Luís Oliveira

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Activo sem risco e CAPM. Pressupostos, linha do mercado de capitais e linha do mercado de títulos. Decomposição do risco total das carteiras.

Risco e Rendibilidade

13 Fevereiro 2025, 09:30 • Luís Oliveira

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Activo sem risco: Características e introdução em portfolios com risco. Capital Allocation Lines. Determinação da FEG.

Análise de caso prático.

Risco e Rendibilidade

11 Fevereiro 2025, 09:30 • Luís Oliveira

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Diversificação de portfolios e o modelo de Markowitz na prática: Extensão da FPVM com utilização de activos alternativos.

Activo sem risco: Características e introdução em portfolios com risco. Capital Allocation Lines. Determinação da FEG.

Rendibilidade e Risco

6 Fevereiro 2025, 09:30 • Luís Oliveira

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Mercados com apenas 2 activos: Métodos práticos para estimação da FPVM; Minimum variance portfolio e fronteira eficiente de Markowitz.

Generalização do modelo a n>2 activos. Aplicações práticas.