Sumários
Utilidade e Aversão ao Risco
30 Setembro 2026, 09:30 • Luís Oliveira
Funções de utilidade. propriedades desejáveis e perfis de risco dos investidores.
Atitudes face ao risco: AAR e ARR.
Modelos de Factor Unico
28 Setembro 2026, 09:30 • Luís Oliveira
Activo sem risco e CAPM. Pressupostos, linha do mercado de capitais e linha do mercado de títulos. Decomposição do risco total das carteiras.
Risco e Rendibilidade
23 Setembro 2026, 09:30 • Luís Oliveira
Activo sem risco: Características e introdução em portfolios com risco. Capital Allocation Lines. Determinação da FEG.
Análise de caso prático.
Risco e Rendibilidade
21 Setembro 2026, 09:30 • Luís Oliveira
Generalização do modelo a n>2 activos. Aplicações práticas.
Diversificação de portfolios e o modelo de Markowitz na prática: Extensão da FPVM com utilização de activos alternativos.
Risco e Rendibilidade
16 Setembro 2026, 09:30 • Luís Oliveira
Mercados com apenas 2 activos: Métodos práticos para estimação da FPVM; Minimum variance portfolio e fronteira eficiente de Markowitz.
Generalização do modelo a n>2 activos. Aplicações práticas.