Programa

Mestrado em Finanças

Programa

1. Introdução às Opções (a) Tipos de opções (b) Posições em opções e seus payoffs (c) Especificações das opções (d) Moneyness; valor intrínseco e tempo (e) Mercados OTC vs. bolsas de valores 2. Propriedades do Preço das Opções 3. Estratégias de Trading 4. Modelo Binomial para Avaliação de Opções (a) Modelo de 1 período: portfolio replicante e avalição neutra ao risco (b) Modelo multi-período (c) Modelo para ativos subjacentes com dividendos (d) Avaliação de opções Americanas 5. Modelo de Black-Scholes 6. Extensões ao Modelo de Black-Scholes 7. Greeks e Cobertura de Opções 8. Opções Exóticas 9. Produtos Estruturados