Programa

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Programa

1. Introdução aos produtos derivados 2. Contratos forward 2.1. Forwards cambiais e de taxa de juro (FRA) 2.1.1. Caracterização: tipologia e mercados 2.1.2. Formação de preços e arbitragem 2.1.3. Gestão de riscos e especulação 2.1.4. Negociação de operações no mercado de balcão 3. Swaps de taxa de juro (IRS) 3.1. Caracterização 3.2. Formação de preços 3.3. Cobertura de riscos 3.4. Gestão da modalidade de taxa de juro de operações financeiras 3.5. Especulação 4. Futuros 4.1. Caracterização, organização e funcionamento de mercados 4.2. Futuros sobre acções e mercadorias 4.2.1. Caracterização e formação de preços 4.2.2. Gestão de riscos e especulação 5. Produtos derivados e inovação financeira