Programa

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Programa

CP1. Introdução ao MATLAB CP2. Optimização sem restrições: (a) Condições necessárias e suficientes para a existência de extremos. (b) Descida máxima e gradiente conjugado. (c) Métodos de Newton e quasi-Newton. CP3. Optimização com restrições: (a) Condições KKT. (b) Método de Newton revisitado. CP4. Aplicações.