Sumários
1 Março 2024, 17:30
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João Pedro Silva Brito Boto
Estratégias de investimento em tempo discreto.
Modelos discretos.
Modelo binomial a um período.
Gestão de carteiras no modelo binomial a um período.
Preço de derivados no modelo binomial a um período.
Modelo binomial multiperíodo.
24 Fevereiro 2024, 09:00
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João Pedro Silva Brito Boto
Processos estocásticos.
Carteiras de ativos e estratégias de investimento.
Derivados.
Preço de um derivado via replicação.
16 Fevereiro 2024, 17:30
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João Pedro Silva Brito Boto
Relações entre momentos de uma variável aleatória.
Probabilidade das caudas de uma distribuição.
Probabilidades e esperanças condicionadas.
10 Fevereiro 2024, 09:00
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João Pedro Silva Brito Boto
Variáveis aleatórias e suas distribuições.
Transformações de variáveis aleatórias.
Momentos de uma variável aleatória.
Vetores aleatórios.
Independência.
2 Fevereiro 2024, 17:30
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João Pedro Silva Brito Boto
Apresentação da disciplina.
Ativos e mercados.
Probabilidade em termos de teoria da medida.
