Sumários
Aula 16
26 Março 2022, 11:00 • Rita Sousa
O Teorema de Girsanov.
Risco neutro no Modelo de Blac-Sholes.
O método das Martingalas.
Exemplos.
Aula 15
26 Março 2022, 09:00 • Rita Sousa
O Modelo de Black-Sholes.
A equação de Black-Sholes-Merton.
A carteira réplica de um derivado.
Aula 12
12 Março 2022, 11:00 • Rita Sousa
Modos de convergência de processos estocásticos.
Martingalas e processos de Markov a tempo contínuo.