Programa

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Programa

1. Noções básicas de Teoria da Probabilidade. 2. Esperança condicional. 3. Martingalas com tempo discreto. 4. Processos estocásticos com tempo contínuo. 5. Movimento Browniano. 6. Integral estocástico de Itô. 7. Fórmula de Itô. 8. Teorema da representação das martingalas. 9. Equações diferenciais estocásticas. 10. Teorema de Girsanov. 11. Fórmula de Feynmam-Kac.