Ficha Unidade Curricular (FUC)
Informação Geral / General Information
Carga Horária / Course Load
Área científica / Scientific area
Matemática
Departamento / Department
Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia
Ano letivo / Execution Year
2019/2020
Pré-requisitos / Pre-Requisites
Nenhuns
Objetivos Gerais / Objectives
Conhecimento dos principais modelos matemáticos para a avaliação de derivados financeiros.
Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Compreender o papel desempenhado pelas martingalas na avaliação de derivados. 2. Calcular o valor de opções Europeias e Americanas usando o modelo binomial. 3. Calcular o valor de opções Europeias usando o modelo de Black-Scholes.
Conteúdos Programáticos / Syllabus
1. Modelos com tempo discreto. 2. O modelo de Cox-Ross-Rubinstein. 3. O problema da paragem óptima e as opções americanas. 4. O modelo de Black-Scholes.
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the curricular units content dovetails with the specified learning outcomes
Esta ?demonstração de coerência? decorre da interligação dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem (OA), como a seguir se explicita: OA1: Tópico 1. OA2: Tópicos 2 e 3. OA3: Tópico 4.
Avaliação / Assessment
Avaliação regular: - Um teste individual Os alunos que reprovarem ou quiserem melhorar a avaliação regular possuem uma época de exame de recurso, tendo o exame de recurso uma ponderação de 100% da nota final. Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação regular ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.
Metodologias de Ensino / Teaching methodologies
O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME): 1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência 2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos 3. Activas, com realização de trabalhos individuais 4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes
Metodologias de ensino-aprendizagem (MEA) Objectivo de aprendizagem (OA) 1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência - OA1, OA2 e OA3. 2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos - OA1, OA2 e OA3. 3. Activas, com realização de trabalhos individuais e de grupo - OA1, OA2 e OA3. 4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planea-mento das Aulas. - OA1, OA2 e OA3.
Observações / Observations
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Bibliografia Principal / Main Bibliography
- Isabel Simão, Cálculo Estocástico em Finanças II, Texto de apoio às aulas, 2006.
Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography
- M. Musiela e M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer-Verlag, 1998. - A. Etheridge, A Course in Financial Calculus, Cambridge University Press, 2002. -T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, 1998. -D. Lamberton and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall/CRC, 1996.
Data da última atualização / Last Update Date
2024-02-16