Sumários
Aula 16
9 Julho 2022, 11:00 • Rita Sousa
Medida de risco neutro no modelo de Black-Sholes multivariado e réplica de derivados.
A equação de Black-Sholes no caso multivariado.
Aula 15
8 Julho 2022, 19:30 • Rita Sousa
O teorema de Girsanov e o teorema da representação de martingalas.
O mercado com m ativos.
Aula 14
2 Julho 2022, 09:00 • Rita Sousa
Movimento Browniano multidimensional.
A algebra da variação quadrática e a fórmula de Itô-Doeblin.