Programa
Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)
Programa
1. Modelos com tempo discreto. 2. O modelo de Cox-Ross-Rubinstein. 3. O problema da paragem óptima e as opções americanas. 4. O modelo de Black-Scholes.
1. Modelos com tempo discreto. 2. O modelo de Cox-Ross-Rubinstein. 3. O problema da paragem óptima e as opções americanas. 4. O modelo de Black-Scholes.