Bibliografia

Principal

• - Isabel Simão, Cálculo Estocástico em Finanças II, Texto de apoio às aulas, 2006.:

Secundária

• - M. Musiela e M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer-Verlag, 1998. - A. Etheridge, A Course in Financial Calculus, Cambridge University Press, 2002. -T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, 1998. -D. Lamberton and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall/CRC, 1996. :