Sumários
Aula 3
8 Maio 2026, 19:30 • João Pedro Silva Brito Boto
Teorema de Girsanov.
Representação de martingalas.
Modelo de Black-Sholes generalizado: Probabilidade de risco-neutro e preço de derivados.
Aula 2
24 Abril 2026, 17:30 • João Pedro Silva Brito Boto
Dedução da equação de Black-Sholes-Merton (BSM)
Preços de opções usando a equação BSM.
Gregos.
Relação de paridade pul-call.
Aula 1
17 Abril 2026, 17:30 • João Pedro Silva Brito Boto
O modelo de Black-Sholes-Merton (BSM)
Carteiras admissíveis no modelo BSM.