Sumários
Aula 4
17 Maio 2025, 09:00 • João Pedro Silva Brito Boto
Risco neutro no modelo BSM:
Probabilidade de risco neutro.
Carteiras na probabilidade de risco neutro e preço de um derivado.
Cálculo do preço de uma call europeia.
Exemplos do cálculo do preço de opções.
Aula 3
16 Maio 2025, 17:30 • João Pedro Silva Brito Boto
Risco neutro no modelo BSM:
Mudança de medida.
Modelo BSM generalizado.
Aula 2
3 Maio 2025, 11:00 • João Pedro Silva Brito Boto
Preço de um derivado europeu.
Os Gregos.
Paridade put-call.