Programa

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Programa

I. Análise numérica básica Interpolação Derivação e integração numérica Sistemas lineares Método de Euler para EDO II. Diferenças finitas para equações parabólicas Métodos explicitos e implicitos (1+1D) Estabilidade e convergência (1+1D) Avaliação de opções europeias usando diferenças finitas (1+1D) Método ADI para equações (1+2D) Avaliação de opções americanas usando diferenças finitas (1+1D) III. Método de Monte Carlo Simulação de variáveis estocásticas Equações diferenciais estocásticas