Aula #8

19 Outubro 2024, 09:00 • João Pedro Nunes

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Avaliação de obrigações (revisões):

.Taxas spot

.Taxas forward

.Factores de desconto

.Juros vencidos

.Fair value

.YTM

.TRR

Aula #7

12 Outubro 2024, 09:00 • João Pedro Nunes

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Modelo de Heston:

.Risk neutral measure.Quadraturas de Gauss;

.Exercícios

Aula #6

4 Outubro 2024, 17:30 • João Pedro Nunes

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Modelo de Heston:

.Cholesky decomposition.

.Spot cum-div measure.

.Fourier inversion of the characteristic function

Aula #5

28 Setembro 2024, 09:00 • João Pedro Nunes

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Modelo de Heston:

.Medida física.

.Risk neutral measure.

Aula #4

27 Setembro 2024, 17:30 • João Pedro Nunes

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Modelo CEV:

.Opções europeias para beta > 2

.Exercícios