Programa

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Programa

1. Introdução 2. Revisão de Conceitos Básicos de Estatística e Probabilidades 3. Regressão 3.1. Regressão linear simples e múltipla 3.2. Métodos de estimação: máxima verosimilhança e GMM (generalized method of moments) 4. Modelos estacionários e não-estacionários univariados 4.1. Estacionariedade e Testes de raízes unitárias 4.2. Modelos ARMA/ARIMA 5. Modelos de heteroscedasticidade condicionada e volatilidade: ARCH/GARCH 6. Modelos estacionários e não-estacionários multivariados 6.1. Modelos dinâmicos de equações simultâneas 6.2. Modelos multivariados -- VAR (Vector auto-regression) 6.3. Causalidade de Granger e Cointegração 6.4. Modelos VECM (vector error correction models) e Método de Johansen 7. Aplicações e casos de estudo 8. Software: Python e Eviews