Programa

Mestrado em Finanças

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Parte 1- Conceitos Básicos 1.1 Organização e Funcionamento dos Mercados de Títulos 1.2 Índices de Mercado 1.3 A Hipótese de Eficiência dos Mercados 1.4 A teoria da carteira Parte 2- Fundamentos da Gestão de Carteiras 2.1 Gestão Passiva de Carteiras 2.2 Gestão Activa de Carteiras - Security Selection: Modelo de Treynor-Black 2.3 Indicadores Tradicionais de Performance 2.4 Avaliação de Performance de Carteiras - Medidas de performance na prática - Atribuição da Performance - Comparação Gestão Activa e Passiva - Medidas de Downside Risk e Drawdown Risk - Aspectos práticos Parte 3- Gestão de Carteiras Avançada 3.1 Aspectos básicos da construção de uma carteira de investimentos - Objectivos e condicionantes do investidor - Valores históricos de rendibilidades e taxas de juro 3.2 Diversificação Internacional