Programa

Mestrado em Finanças

Mestrado em Economia

Mestrado em Contabilidade

Mestrado em Marketing

Mestrado em Gestão

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos

Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia

Programa

Parte 1- Conceitos Básicos 1.1 Organização e Funcionamento dos Mercados de Títulos 1.2 Índices de Mercado 1.3 A Hipótese de Eficiência dos Mercados 1.4 A teoria da carteira Parte 2- Fundamentos da Gestão de Carteiras 2.1 Gestão Passiva de Carteiras - Métodos de Indexação: Cópia perfeita, amostras estratificadas, optimização e utilização de futuros. - Tracking Error 2.2 Gestão Activa de Carteiras - Anomalias na Avaliação de activos - Market Timing: Gestão de Carteiras com Futuros; Testes de Market Timing - Security Selection: Modelo de Treynor-Black - Previsão de médias, variâncias e Correlações. 2.3 Investimentos Alternativos e Estilos de Investimentos 2.4 Indicadores Tradicionais de Performance - Media aritmética e Geométrica - Indicadores Tradicionais de Performance: Rácio de Sharpe, M2, Rácio de Treynor, Alpha de Jensen e Appraisal Ratio 2.5 Avaliação de Performance de Carteiras - Medidas de performance na prática - Avaliação da performance de hedge funds - Atribuição da Performance - Persistência de Performance - Comparação Gestão Activa e Passiva - Medidas de Downside Risk e Drawdown Risk - Aspectos práticos Parte 3- Gestão de Carteiras Avançada 3.1 Aspectos básicos da construção de uma carteira de investimentos - Objectivos e condicionantes do investidor - Valores históricos de rendibilidades e taxas de juro 3.2 Diversificação Internacional 3.3 Alocação Estratégica e Táctica