Ficha Unidade Curricular (FUC)
Informação Geral / General Information
Carga Horária / Course Load
Área científica / Scientific area
Finanças
Departamento / Department
Departamento de Finanças
Ano letivo / Execution Year
2019/2020
Pré-requisitos / Pre-Requisites
Nenhuns.
Objetivos Gerais / Objectives
A cadeira visa apresentar o funcionamento dos mercados financeiros e analisar os principais conceitos subjacentes à análise e avaliação de obrigações. Especial ênfase será dada à avaliação de obrigações a taxa fixa.
Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Compreender a estrutura e o funcionamento dos mercados financeiros. 2. Compreender os principais conceitos subjacentes à análise e avaliação de obrigações. 3. Avaliar obrigações a taxa fixa.
Conteúdos Programáticos / Syllabus
1. Mercados Financeiros 1.1. Mercados Monetários 1.2. Mercados Cambiais 1.3. Mercados de Capitais (Obrigações, Acções e Derivados) 2. Análise e Avaliação de Obrigações 2.1. Conceitos básicos 2.2. Estrutura temporal de taxas de juro 2.3. Avaliação de obrigações a taxa fixa 2.4. Medidas de rentabilidade 2.5. Estimação da estrutura temporal de taxas de juro 2.6. Rating e risco de crédito
Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes
Esta demonstração de coerência decorre da interligação dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem (OA), como a seguir se explicita: OA1: I. APRESENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS FINANCEIROS OA2: II. CONCEITOS SUBJACENTES À ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES OA3: III. OBRIGAÇÕES A TAXA FIXA
Avaliação / Assessment
Avaliação regular: - Um teste individual (100%) Os alunos que reprovarem ou quiserem melhorar a avaliação regular possuem uma época de exame de recurso, tendo o exame de recurso uma ponderação de 100% da nota final. Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação regular ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.
Metodologias de Ensino / Teaching methodologies
O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME): 1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência. 2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos. 3. Activas, com realização de trabalhos individuais. 4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes
Metodologias de ensino-aprendizagem (MEA) - Objectivo de aprendizagem (OA) 1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência - OA1, OA2 e OA3 2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos - OA1, OA2 e OA3 3. Activas, com realização de trabalhos individuais e de grupo - OA1, OA2 e OA3 4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas - OA1, OA2 e OA3
Observações / Observations
·
Bibliografia Principal / Main Bibliography
- Artigos científicos a facultar pela equipa docente durante o trimestre. - Textos de Apoio teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre;
Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography
- Martellini, L., P. Priaulet e S. Priaulet, Fixed Income Securities ? Valuation, Risk Management & Portfolio Strategies, Wiley Finance, 2003. - Garbade, K. D., Fixed Income Analytics, The MIT Press, 1996. - Fabozzi, F., Bond Markets Analysis and Strategies, Prentice Hall, 3rd Edition, 1993.
Data da última atualização / Last Update Date
2024-02-16