Sumários

Class #3

3 Junho 2022, 17:30 • Rita Sousa

Extensões ao modelo de Merton. O modelo Moody's KMV.

Class #2

27 Maio 2022, 19:30 • Rita Sousa

Modelos estruturais de risco de crédito: O modelo de Merton.

Class #1

27 Maio 2022, 17:30 • Rita Sousa

Fundamentos do risco de crédito. Estimação da probabilidade de default: Ratings das agências de
crédito; Credit scoring e modelos internos de rating.