Programa

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Programa

1. Fundamentos do risco de crédito 2. Estimação da probabilidade de default 2.1. Ratings das agências de crédito 2.2. Credit scoring e modelos internos de rating 3. Modelos estruturais de risco de crédito 3.1. O modelo de Merton 3.2. Extensões ao modelo de Merton 3.3. O modelo Moody`s KMV 3.4. O modelo CreditGrades 4. Reduced form models 5. Risco de crédito de portfolios 6. Derivados de crédito 7. Unified credit-equity models