Ficha Unidade Curricular (FUC)
Informação Geral / General Information
Carga Horária / Course Load
Área científica / Scientific area
Finanças
Departamento / Department
Departamento de Finanças
Ano letivo / Execution Year
2023/2024
Pré-requisitos / Pre-Requisites
Nenhum
Objetivos Gerais / Objectives
A cadeira dedica-se à aplicação das principais metodologias de avaliação de risco de mercado para os vários instrumentos financeiros
Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Conhecer os principais riscos financeiros e as razões para o seu controlo; 2. Saber estimar o VaR para distribuições paramétricas e para distribuições gerais; 3. Determinar o VaR para os vários instrumentos financeiros.
Conteúdos Programáticos / Syllabus
1. O RISCO FINANCEIRO 1.1. Tipologia de riscos 1.2. Razões para controlo dos riscos 2. VALUE at RISK (VaR) 2.1. VaR para distribuições gerais 2.2. VaR para distribuições paramétricas 3. VaR DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3.1. Ações e divisas 3.2. Obrigações: mapping e bucketing 3.3. Derivados
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the curricular units content dovetails with the specified learning outcomes
Esta demonstração de coerência decorre da interligação dos conteúdos programáticos com o objetivo de aprendizagem (OA), como a seguir se explicita: OA1: I. Conceito de risco financeiro; II. Conceito de VaR; III. Aplicação aos instrumentos financeiros
Avaliação / Assessment
Avaliação regular: - Um teste individual (mínimo de 90%) - Casos de avaliação individuais, assiduidade e participação (máximo 10%) Exame de recurso, ponderação de 100% da nota final. Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação regular ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.
Metodologias de Ensino / Teaching methodologies
O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME): 1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência 2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos 3. Ativas, com realização de trabalhos individuais 4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes
1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência OA1. 2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos OA1. 3. Activas, com realização de trabalhos individuais e de grupo OA1. 4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planea-mento das Aulas OA1.
Observações / Observations
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Bibliografia Principal / Main Bibliography
- Textos de Apoio teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre. - Alexander, Carol, 2008, Market Risk Analysis - Vol. IV - Value-At-Risk Models, Wiley. - Hull, John C., 2023, Risk Management and Financial Institutions, 6th Ed, Wiley.
Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography
- Allen, Steven, 2013, Financial Risk Management: A Practitioner?s Guide to Managing Market and Credit Risk, 2nd Ed., Wiley. - Dowd, Kevin, 2007, Measuring Market Risk, 2nd Ed., Wiley. - Jorion, Philippe, 2007, Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd Ed., McGraw-Hill Companies. - Jorion, Philippe, 2011, Financial Risk Manager Handbook, 6th Ed., Wiley.
Data da última atualização / Last Update Date
2024-02-16