Value at Risk

30 Abril 2021, 19:30 • Rita Sousa

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Uso do local valuation. VaR de carteiras. Full model, market model e beta model. Métodos analíticos: VaR marginal e VaR de componentes. Exemplos.

Value at Risk

24 Abril 2021, 11:00 • Rita Sousa

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Definição e parâmetros. Métodos de estimação do VaR: distribuição paramétrica (Delta Normal) e distribuição empírica. Local valuation vs. full valuation. Exemplos.

Riscos Financeiros

23 Abril 2021, 19:30 • Rita Sousa

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Tipos de riscos financeiros. Gestão do risco de Mercado.