Sumários
O MODELO DAS "NOTÍCIAS" E A VOLATILIDADE DA TAXA DE CÂMBIO (CONTINUAÇÃO)
26 Outubro 2021, 18:00 • Rita Sousa
O MODELO DAS "NOTÍCIAS" E A VOLATILIDADE DA TAXA DE CÂMBIO
-O MODELO MONETÁRIO E O MODELO DAS NOTÍCIAS
-VALOR FUNDAMENTAL DA MOEDA
-FORMULAÇÃO GERAL DO MODELO DAS NOTÍCIAS
-DETERMINANTES DA TAXA SPOT
-O MODELO MONETÁRIO REVISITADO
-O MODELO MONETÁRIO E AS EXPECTATIVAS RACIONAIS
-O MODELO MONETÁRIO E O PAPEL DE TODOS OS FUNDAMENTAIS FUTUROS: INTERPRETAÇÃO DA FÓRMULA
-VALOR DESCONTADO DOS 'FUNDAMENTAIS'
TEORIA DAS EXPECTATIVAS RACIONAIS E A EFICIÊNCIA DE MERCADO (CONTINUAÇÃO) +O MODELO DAS "NOTÍCIAS" E A VOLATILIDADE DA TAXA DE CÂMBIO
20 Outubro 2021, 20:00 • Rita Sousa
TEORIA DAS EXPECTATIVAS RACIONAIS E A EFICIÊNCIA DE MERCADO (CONTINUAÇÃO)
- Evidência empírica
O MODELO DAS "NOTÍCIAS" E A VOLATILIDADE DA TAXA DE CÂMBIO (INÍCIO)
- Introdução
-Um Exemplo Simples Do Modelo Das Notícias
Eficiência do mercado cambial e expectativas racionais
12 Outubro 2021, 18:00 • Rita Sousa
Eficiência do mercado cambial e expectativas racionais
-Teoria das Expectativas Racionais e a Eficiência de mercado
-Evidência empírica
Modelos MF e Dornbusch
7 Outubro 2021, 20:00 • Rita Sousa
-MODELO MUNDELL-FLEMING (CONTINUAÇÃO)
-POLÍTICA MONETÁRIA EXPANSIONISTA EM CÂMBIOS FLEXÍVEIS
-PREÇOS RÍGIDOS: O MODELO DE DORNBUSCH
-VISÃO GERAL DO MODELO DE DORNBUSCH
-EFEITO DE UM AUMENTO DA MASSA MONETÁRIA E OVERSHOOTING (EQUIL. CURTO PRAZO)
-EQUILÍBRIO DE CURTO PRAZO VS. EQUILÍBRIO DE LONGO PRAZO
-EVIDÊNCIA EMPÍRICA
-SUMÁRIO E CONCLUSÃO
-EXERCÍCIOS