Ficha Unidade Curricular (FUC)

Informação Geral / General Information

Carga Horária / Course Load

Área científica / Scientific area

Economia

Departamento / Department

Departamento de Economia

Ano letivo / Execution Year

2025/2026

Pré-requisitos / Pre-Requisites

Finanças da empresa e Política monetária e mercados financeiros (pré-requisitos não obrigatórios)

Objetivos Gerais / Objectives

Esta UC procura desenvolver o conhecimento e a compreensão da forma como funcionam e são regulados os bancos e as companhias de seguros.

Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes

OA1. Conhecimento e compreensão dos setores bancário e segurador português e das suas principais Instituições Financeiras (IF). OA2. Conhecimento e compreensão da regulação dos capitais próprios dos bancos e seguradoras. OA3. Capacidade de interpretar as demonstrações financeiras e os rácios de gestão de bancos e seguradoras. OA4. Capacidade de avaliar os riscos que afetam os bancos e seguradoras.

Conteúdos Programáticos / Syllabus

Parte I - Introdução 1. Classificação das instituições financeiras Parte II - Bancos 2. Principais riscos enfrentados pelos bancos e outras instituições financeiras 2.1. Introdução aos principais riscos 2.2. Risco de taxa de juro 2.2. Risco de mercado 2.3. Risco de crédito 2.5. Medição de riscos com base nos documentos contabilísticos dos bancos 3. Regulação dos capitais próprios dos bancos Parte III - Seguros 4. Os seguros e o seu papel económico 5. A oferta de seguros 6. A empresa de seguros 7. Necessidades de capital

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the curricular unit's content dovetails with the specified learning outcomes

Relação entre os conteúdos programáticos (CP) e os objetivos da UC: OA1: CP1, CP2, CP4, CP5 OA2: CP3, CP7 OA3:CP2, CP6 OA4:CP2, CP7 Os pontos 1, 2, 4 e 5 permitem uma visão geral das instituições financeiras, com foco nos setores bancário e segurador. Os pontos 3 e 7 contribuem para o conhecimento da regulação dos capitais próprios dos bancos e das seguradoras. Os pontos 2 e 6 desenvolvem a capacidade de analisar os rácios de gestão de bancos e seguradoras. Os pontos 2 e 7 incidem sobre a avaliação dos riscos dos bancos e seguradoras.

Avaliação / Assessment

O aluno pode escolher entre: Avaliação ao longo do semestre: Trabalho de grupo (30%) e Frequência (70%). Avaliação por exame: a ponderação do exame é 100%.

Metodologias de Ensino / Teaching methodologies

Na disciplina são utilizadas as seguintes metodologias pedagógicas: 1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência 2. Participativas, com a resolução de exercícios de aplicação 3. Auto-estudo, tal como consta no Planeamento das Aulas. O auto-estudo envolve a análise de artigos científicos 4. Orientação tutorial, especialmente durante o horário de atendimento 5. Ativas, com realização de trabalhos de grupo.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes

Correspondência entre os objetivos de aprendizagem e as metodologias de ensino: Expositivas: todos os OA Participativas: OA2 a OA4 Auto-estudo: todos os OA. Orientação tutorial: todos os OA Trabalho de grupo: OA3 e OA4. A parte expositiva das aulas é fundamental para a compreensão de todos os pontos do programa, contribuindo para todos os objetivos de aprendizagem. A parte prática e participativa das aulas permite a aplicação concreta dos conhecimentos adquiridos, contribuindo em especial para os OA2 a OA4. As aulas implicam também trabalho autónomo por parte do estudante. A elaboração do trabalho de grupo irá permitir desenvolver em especial a capacidade de interpretar rácios de gestão e de avaliar riscos (OA3 e OA4). Irá também permitir desenvolver aptidões de trabalho em grupo e de elaboração de argumentos lógicos.

Observações / Observations

Horário de atendimento: a definir.

Bibliografia Principal / Main Bibliography

Doff, R. (2015), Risk Management for Insurer, 3a edição, Risk Books, London Saunders, Anthony and Cornett, Marcia (2021), Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, 5.ª edição, McGraw-Hill.

Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography

Acharya, Viral, Cooley, Thomas, Richardson, Matthew and Walter, Ingo Eds. (2010), Regulating Wall Street: The Dodd-Frank Act and the New Architecture of Global Finance, New York University Stern School of Business for John Wiley & Sons, New Jersey. Berger, A. N., Molyneux, P., Wilson, J. O. S. (2022), The Oxford Handbook of Banking, 3ª edição, Oxford University Press, Oxford. Bessis, Joel (2015), Risk Management in Banking, 4th Edition, John Wiley & Sons. Casu, Barbara, Girardone, Claudia, Molyneux, Philip (2021), Introduction to Banking, 3rd edition, Pearson. Dewatripont, Mathias, Rochet, Jean-Charles and Tirole, Jean (2010), Balancing the Banks: Global Lessons from the Financial Crisis, Princeton University Press, Princeton. Foo, C.-T. (2008), “Conceptual lessons on financial strategy following the US sub-prime crisis”, The Journal of Risk Finance, 9: 3, pp. 292-302. Freixas, Xavier and Rochet, Jean-Charles (2023), Microeconomics of Banking, 3ª ed., MIT Press, Cambridge, Mass. Golub, B. W. and Crum, C. C. (2010), “Risk Management Lessons Worth Remembering from the Credit Crisis of 2007-2009”, The Journal of Portfolio Management, 21-44. Hull, John (2023), Risk Management and Financial Institutions, Prentice Hall, 6th edition. Jorion, Phillipe (2003). Financial Risk Manager Handbook, 2ª Edição, Willey, New York. Laeven, L. (2011), “Banking crises: A review”, Annual Review of Financial Economics, 3, 17-40. Leão, E., Leão, P. and Lagoa, S. (2023), Política Monetária e Mercados Financeiros, Edições Sílabo, 4.ª Edição. Mishkin, F. S., and Eakins, S. (2023), Financial markets and institutions, 10th edition, Pearson Saunders, A. and Allen, L. (2010), Credit Risk Measurement In and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, 3ª edição, Wiley, New York. Thakor, Anjan V. and Boot, Arnoud W. A. Eds. (2008). Handbook of Financial Intermediation & Banking, Elsevier, Amsterdam.

Data da última atualização / Last Update Date

2025-07-16