Ficha Unidade Curricular (FUC)

Informação Geral / General Information

Código :
03952
Acrónimo :
OMF
Ciclo :
1.º ciclo
Línguas de Ensino :
Inglês (en)
Língua(s) amigável(eis) :
Português, Inglês

Carga Horária / Course Load

Semestre :
2
Créditos ECTS :
6.0
Aula Teórica (T) :
0.0h/sem
Aula Teórico-Prática (TP) :
21.0h/sem
Trabalho de Campo (TC) :
0.0h/sem
Seminario (S) :
15.0h/sem
Estágio (E) :
0.0h/sem
Orientação Tutorial (OT) :
1.0h/sem
Outras (O) :
0.0h/sem
Horas de Contacto :
37.0h/sem
Trabalho Autónomo :
113.0
Horas de Trabalho Total :
150.0h/sem

Área científica / Scientific area

Finanças

Departamento / Department

Departamento de Finanças

Ano letivo / Execution Year

2021/2022

Pré-requisitos / Pre-Requisites

A boa compreensão do inglês de negócios é obrigatória.

Objetivos Gerais / Objectives

O curso fornece uma introdução a processos operacionais de tratamento de ativos financeiros após a sua colocação no mercado, abrangendo todos os aspetos da cadeia logística entre o vendedor final e o comprador. O curso centra-se nos processos efetivos e reais (em oposição aos "assumidos"), utilizados pelos atores do mercado financeiro. Toda a cadeia operacional é detalhadamente descrita: negociação, gestão de risco da contraparte e liquidação. São ainda apresentados os procedimentos e melhores práticas de gestão de risco operacional no tratamento destas operações. O aluno deve ser capaz de entender a importância e o papel de todos os atores do setor financeiro que intervêm no mercado, após colocação dos ativos

Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes

LG1: Ser capaz de entender e usar o vocabulário específico de mercados financeiros. LG2: Identificar e descrever os papéis e funções de diferentes atores ao longo da cadeia logística de troca de ativos financeiros. LG3: Entender as principais técnicas e fundamentos legais da estrutura atual dos mercados financeiros.

Conteúdos Programáticos / Syllabus

S1 Introdução à estrutura do mercado financeiro:principais atores, tipos de emprego, tendências atuais S2 A etapa da negociação:locais, plataformas, tipo de negociação, fornecimento de dados de mercado, atores e intermediários S3 Gestão de risco de contraparte:Central Clearing Houses (renovação, compensação, gestão de margem, garantia subsidiária, resolução) gestão de garantias (gestão de margens, elegibilidade de ativos, gestão tri-partida, CVA) S4 Liquidação: centrais de valores mobiliários, entidades depositárias/custódia, tratamento de transações e eventos corporativos relativos aos mercados de capitais, Swift, T2S S5 Gestão de riscos:tipo de risco (crédito, mercado, operacional), supervisão de riscos, funções dos departamentos de Middle-Office, conformidade e KYC (supervisão de riscos de branqueamento de capitais, utilização de informações privilegiadas, fraudes) S6 Principais tendências atuais:relatórios para supervisores, big Data, blockchain, automação, conformidade.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes

LG1 : S1 S2 S3 S4 LG2 : S2 S3 S4 LG3: S5 S6

Avaliação / Assessment

Avaliação periódica: Trabalho individual - 30% Teste escrito- 70%

Metodologias de Ensino / Teaching methodologies

O curso é ministrado presencialmente. Os slides escritos em inglês são fornecidos no final de cada aula.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes

O curso aborda noções que são principalmente desconhecidas do público, visto que, até a bibliografia especializada de mercados financeiros raramente mencionam os problemas específicos relacionados com o tratamento operacional das trocas de valores mobiliários. Apesar de algumas descrições detalhadas das melhores práticas atuais estarem disponíveis on-line, o seu conteúdo é principalmente dirigido a profissionais, com um conhecimento profundo do assunto. O vocabulário é muito específico, e mesmo um entendimento básico requer conhecimento de várias disciplinas: finanças, direito, contabilidade, TI, matemática, etc. As aulas teóricas serão complementadas por conferências com profissionais do sector que apresentarão processos e utilizações dos conteúdos lecionados.

Observações / Observations

Atendendo à evolução da situação sanitária as aulas e as avaliações poderão ser realizadas online em condições justificadas.

Bibliografia Principal / Main Bibliography

Financial Stability Board (FSB). 2014 ?Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions.? (October). Available at https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf. Principles for financial market infrastructures https://www.bis.org/cpmi/info_pfmi.htm

Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography

The European Central Bank https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html propose many interesting documents (just type a ?post-market? query). The European Security Market Authority provides an on-line Library which is avalaible here https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library (notice it is mainly written for professional users)

Data da última atualização / Last Update Date

2024-02-16