Programa

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Programa

1. Introdução e conceitos básicos de optimização sem restrições. 2. Métodos numéricos de optimização de funções de uma variável: a) Interpolação polinomial. b) Método da bissecção, método de Newton e Método de Brent. 3. Métodos numéricos de optimização de funções de várias variáveis: a)) Métodos iterativos de 1ª e 2ª ordem. b) Método de Newton e quasi-Newton, Método de Powell. c) Método do gradiente conjugado, Método dos mínimos quadrados. 4. Introdução à Optimização Global: a) Arrefecimento simulado (Simulating Annealing). b) Algoritmos Genéticos. 5. Optimização dinâmica. 6. MATLAB.