Sumários
Risco de Crédito P(2)
25 Outubro 2024, 09:30 • Ricardo Manuel de Sousa
Segmentação de clientes (clusters).
Risco de Crédito P(1)
24 Outubro 2024, 09:30 • Ricardo Manuel de Sousa
Estimação da (PD) Probabilidade de Default com vários modelos (Regressão Logística, Florestas Aleatórios, SVM).
Construção de variáveis adicionais para modelação: Weight of Evidence (WoE) e Information Value (IV).
Scoring (score card e Z-score de Altman).
Expected Loss (PD – probability of default, EAD – exposure at default, LGD – loss given default).