Sumários

Risco de Crédito P(2)

25 Outubro 2024, 09:30 • Ricardo Manuel de Sousa

Segmentação de clientes (clusters).

Risco de Crédito P(1)

24 Outubro 2024, 09:30 • Ricardo Manuel de Sousa

 Estimação da (PD) Probabilidade de Default com vários modelos (Regressão Logística, Florestas Aleatórios, SVM).

 Construção de variáveis adicionais para modelação: Weight of Evidence (WoE) e Information Value (IV).
 Scoring (score card e Z-score de Altman).
Expected Loss (PD – probability of default, EAD – exposure at default, LGD – loss given default).

Aula 3

23 Outubro 2024, 09:30 • Ricardo Manuel de Sousa

Segmentação de clientes (clusters).

Aula 2

22 Outubro 2024, 09:30 • Ricardo Manuel de Sousa

Scoring (score card e Z-score de Altman).

Expected Loss (PD – probability of default, EAD – exposure at default, LGD – loss given default).
Credit Value at Risk.

Aula 1

21 Outubro 2024, 09:30 • Ricardo Manuel de Sousa

Estimação da (PD) Probabilidade de Default: Regressão Logística, Florestas Aleatórios, SVM.

Construção de variáveis adicionais para modelação: Weight of Evidence (WoE) e Information Value (IV).