Programa

Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros

Programa

1. Gestão de Risco 1.1. Gestão de risco, fontes de risco; Gestão de riscos de mercado, de crédito e outros 1.2. Capital Regulamentar 1.2.1. Quadro regulamentar 1.2.2. Requisitos mínimos de fundos próprios 2. Value at Risk (VaR) e Outras Abordagens de Mensuração e Gestão do Risco 2.1. Conceitos Básicos 2.2. VaR para distribuições gerais 2.3. VaR para distribuições paramétricas 2.4. VAR incremental 2.5. VAR marginal 3. VaR dos Instrumentos Financeiros 3.1. Acções e moedas 3.2. Obrigações: mapeamento e baldeação 3.3. Derivados lineares: operações a prazo, futuros e swaps 3.4. Derivados não lineares: opções 4. Sistemas VaR 4.1. Métodos de estimação 4.1.1. Método Analítico/Variação-Covariância/Delta-Normal 4.1.2. Método Histórico 4.1.3. Simulação de Monte Carlo 4.2. Testes de esforço 4.3. Análise de cenários 4.4. Impacto das Caudas de Gordura/Eventos Extremos 4.5. Usos e Limitações do VaR