Currículo

Econometria II L0287

Contextos

Groupo: ECO - 2009 > 1º Ciclo > Optativas > Condicionadas > Condicionadas II

Groupo: ECO - 2009 > 1º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

1. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar o conhecimento e compreensão das técnicas de modelação introdutórias mais relevantes para dados temporais; 2. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar o conhecimento e compreensão das técnicas de modelação introdutórias mais relevantes, nomeadamente para dados em painel, escolha limitada e endogeneidade; 3. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar a capacidade de mobilizar fontes estatísticas e métodos empíricos e aplicação das técnicas estatísticas e econométricas relevantes na análise dos fenómenos, dos problemas e das políticas económicas para dados temporais; 4. No final da UC, cada estudante deverá ser capaz de demonstrar a capacidade de trabalhar em grupo e elaborar argumentos fundamentados teórica, lógica e factualmente e de os comunicar a outrem.

Programa

1. Revisão de Introdução à Econometria. 2. Introdução à regressão com séries temporais 2.1. Alguns conceitos em Time Series. 2.2. Autocorrelação nos erros e consequências para o OLS. 2.3. Testes. 2.4. Estimação robusta de V(b). 2.5. Estimação eficiente e o estimador FGLS. 2.6. Quebras de estrutura, sazonalidade e tendencia. 2.7. Modelos com desfasamentos e modelos dinâmicos. 2.8. Testes de RU. 2.9. Cointegração e MMCE. 2.10. Previsão. 2.11. O Modelo ARCH. 3. Endogeneidade e estimação com variáveis instrumentais 3.1. Definição, consequências para o OLS. 3.2. O método das variáveis instrumentais e o estimador 2SLS. 3.3. Testes para a detecção de endogeneidade e sobre-identificação. 4. Modelos de escolha binária 4.1. Introdução. 4.2. O modelo probabilístico linear. 4.3. Os modelos Probit e Logit. 5. Modelos com dados de painel. 5.1. Motivação. 5.2. Modelo e estimação de efeitos fixos. 5.3. O modelo de efeitos aleatórios. 5.4. Efeitos aleatórios versus efeitos fixos.

Método de Avaliação

A aprovação na disciplina realiza-se por avaliação ao longo do semestre ou exame final. 1. Avaliação ao longo do semestre: Teste #1 (35% da nota); Teste #2 (35% da nota); Trabalho de grupo (30% da nota). Nota: A média das notas nos Testes #1 e #2 deve ser no mínimo de 7. 2. Exame final: Prova escrita (100% da nota).

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 95.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

Wooldridge, J.M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2020, 7th Ed., Cengage, Stock, J.H. and Watson, M.W., Introduction to Econometrics, 2019, 4nd Ed., Pearson, :

Secundária

Kennedy, P., A Guide to Econometrics, 2008, 6th Ed., MIT Press, Arellano, M., Panel Data Econometrics, 2003, Oxford University Press, Griffiths, W.E., Hill, R.C. and Judge, G.G., Learning and Practicing Econometrics, 1993, Wiley, Gujarati, D.N., Basic Econometrics, 2009, 5th Ed. McGraw-Hill, Portugal, P., Econometria: Exercícios, 1997, Schaum, McGraw-Hill de Portugal, Ramanathan, R., Introductory Econometrics with Applications, 2001, 5th Ed, South-Western College, :