Currículo

Gestão de Activos Financeiros L6046

Contextos

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1.Ser capaz de expor oralmente as ideias de uma maneira lógica e clara para um público específico e resumir as conclusões de forma eficaz; 2.Conhecer e identificar as principais características da organização e funcionamento dos mercados; 3.Conhecer e aplicar os principais modelos de avaliação e arbitragem. 4.Utilizar as metodologias de avaliação do desempenho na gestão de carteiras de investimento; 5.Conhecer os modelos, as estratégias e as técnicas relevantes para a gestão de portfólios de investimentos; 6.Conhecer a importância da gestão do risco de taxa de juro em portfolios de obrigações e saber aplicar as estratégias de imunização convencional a portfolios de obrigações.

Programa

1.Introdução 2.Risco e retorno: Markowitz, Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory e Three Factors Fama & French Model 3.Utilidade e aversão ao risco 4.Avaliação da performance na gestão de carteiras 5.Gestão activa versus gestão passiva de carteiras 6.Gestão de porfolios de obrigações

Método de Avaliação

Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME): 1. Expositivas: apresentação dos quadros teóricos de referência 2. Participativas: análise e resolução de exercícios práticos e discussão de casos de estudo 3. Activas: realização de trabalhos individuais e de grupo 4. Auto-estudo: Trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas. 1) Avaliação ao longo do semestre lectivo: - Um teste intermédio individual (50%) - Um teste final (frequência) individual (50%) 2) Exame (1ª época) O aluno terá aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores. Os alunos abrangidos pelo Regulamento Interno para Estudantes com Estatutos Especiais deverão contactar o coordenador da UC na primeira semana de aulas, com vista ao enquadramento dos processos de aprendizagem e avaliação na UC.

Carga Horária

Bibliografia

Principal

• - Reilly, F., K. Brown S. Leeds, , 2024, Investment Analysis and Portfolio Management, Cengage Learning, 12th edition. - Haugen, R., 2001, Modern Investment Theory, Prentice-Hall, 5th edition. - Elton, E., M. Gruber, S. Brown and W. Goetzmann, 2013, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9th edition. - Bodie, Z., A. Kane, and A. Marcus, 2023, Investments, McGraw-Hill, 13th edition. - Miguel, A. Mota, A., Barroso, C., Lourenço, J., Nunes, J., Oliveira, L., Ferreira, M., Alpalhão, R. 2019, Investimentos Financeiros: Teoria e Prática, Ed. Sílabo, 3ª edição. - Nunes, J. e L. Oliveira, Mercados de Taxas de Juro: Avaliação de Obrigações, Estimação de Funções de Desconto e Gestão do Risco de Taxa de Juro, 2014 (no prelo).:

Secundária

• - Outros a indicar ao longo do semestre lectivo. - Jornais da base de dados da Biblioteca do ISCTE 'A..Z', ou 'b-on', relacionados com as principais temáticas da UC. - Jornais diários e/ou semanários com temáticas de economia, finanças e gestão (v.g. Diário Económico; suplementos de economia de jornais diários, etc); - Sebenta da UC Investimentos:

Disciplinas de Execução

2010/2011 - 1º Semestre

2011/2012 - 1º Semestre

2012/2013 - 2º Semestre

2013/2014 - 2º Semestre

2014/2015 - 2º Semestre

2015/2016 - 2º Semestre

2016/2017 - 2º Semestre

2017/2018 - 2º Semestre

2018/2019 - 2º Semestre