Currículo

Econometria Financeira 01790

Contextos

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá: 1. Compreender a diferença entre modelos estáticos e dinâmicos. 2. Compreender os problemas inerentes à não estacionariedade. 3. Compreender a diferença entre efeitos de curto e longo prazo. 4. Compreender a importância da cointegração. 5. Compreender os problemas da heteroscedasticidade condicionada. 6. Compreender os problemas da não linearidade. 7. Utilizar software informático relevante: EVIEWS As sessões decorrerão sempre na sala de computadores.

Programa

1. Introdução 2. Modelos estocásticos lineares univariados 3. Modelos estáticos e dinâmicos multivariados 4. Não-estacionariedade e cointegração 5. Modelos de volatilidade 6. Não linearidades e modelos de mudança de regime

Método de Avaliação

Teste ou trabalho individual (50%) Trabalho de grupo (40%) Performance individual e contribuição activa em sala de aula (10%)

Carga Horária

Bibliografia

Principal

• 5. Material de apoio às aulas elaborado pelo docente (se disponível). 4. Mills, T.C., R.N. Markellos (2008), The Econometric Modelling of Financial Time Series, 3rd edition, Cambridge University Press. 3. Hamilton, J.D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press. 2. Brooks, C. (2008), Introductory Econometrics for Finance, 2nd edition, Cambridge University Press. 1. Alexander, C. (2008), Market Risk Analysis: Practical Financial Econometrics (vol II), John Wiley and Sons. :

Secundária

• 1. Box, G.E.P., G.M. Jenkins, G.C. Reinsel (2008), Time Series Analysis: Forecasting and Control, 4th edition, Wiley.:

Disciplinas de Execução

2011/2012 - 2º Semestre