Currículo

Investimentos Financeiros (3 ECTS) 05012

Contextos

ECTS

3.0 (para cálculo da média)

Objectivos

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá: 1. Explicar os conceitos de função utilidade, não saciedade e aversão ao risco; 2. Explicar os contornos da teoria da escolha e do problema do investidor; 3. Descrever a teoria da carteira e saber determinar a sua composição eficiente; 4. Descrever os principais modelos de avaliação de activos.

Programa

1. Individual Choice Theory 2. Individual Portfolio Decision 3. Capital Asset Pricing Model 4. Arbitrage Pricing Theory and Factor Models

Método de Avaliação

A nota final resulta de: - Exame Final: 70% - Trabalhos na aula, trabalhos de casa, participação na aula: 30% Não se aplica nota mínima em nenhuma das componentes da avaliação. Os exames são sem consulta, com excepção de uma folha com fórmulas.

Carga Horária

Bibliografia

Principal

• 1. Danthine, J-P and J. Donaldson, 2014, Intermediate Financial Theory, 3rd edition, Elsevier Academic Press. 2. Cochrane, J.H., 2005, Asset Pricing, Princeton University Press. 3. Pires, Cesaltina, 2011, Mercados e Investimentos Financeiros, Escolar Editora.: · · ·

Secundária

Disciplinas de Execução