Currículo
Teoria do Risco na Banca e Seguros 05014
Contextos
Groupo: Matemática Financeira - 2026 > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
3.0 (para cálculo da média)
Objectivos
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Compreender os conceitos relativos aos princípios para o cálculo de Prémio e tipos de contratos de cobertura parcial e resseguro; 2. Compreender os Modelos de Risco associados a carteiras de apólices, quer modelo individual quer colectivo, fundamentalmente o Modelo Clássico de Risco de Cramér-Lundberg.
Programa
1. Revisão de conceitos básicos envolvendo variáveis aleatórias, com modelos probabilísticos associados discretos, contínuos, mistos ou de mistura. Os modelos de Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrico e Binomial Negativo, Normal, Gama, Beta, Pareto, etc. Revisão de Processos Estocásticos. Revisão de resultados assintóticos; somas de variáveis aleatórias e o Teorema Limite Central. 2. Alguns conceitos em Seguros sob uma perspectiva da Utilidade. Aversão ao risco. 3. Modelos de Risco Individual a breve prazo. 4. Modelos de Risco Colectivo para um período simples. As Indemnizações Agregadas: modelos Poisson Composto e o Binomial Negativo.
Método de Avaliação
AULAS TEORICAS e TEORICO-PRATICAS, ministradas com: slides, quadro giz, sendo os alunos igualmente chamados a participar na resolução de questões. 5 questões são propostas de trabalho individual escrito, em casa. AVALIAÇÂO CONTÍNUA (AC) + EXAME ESCRITO FINAL (EEF) NOTA=MAX( (EEF), 85%(EEF)+15%(AC) )
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 59.0
Carga Total -