Currículo
Eventos Extremos em Finanças 05020
Contextos
Groupo: Matemática Financeira - 2026 > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
3.0 (para cálculo da média)
Objectivos
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Compreender e utilizar processos estocásticos com saltos. 2. Compreender e adaptar ferramentas de cálculo estocástico para processos estocásticos com saltos. 3. Compreender e utilizar modelos de avaliação de opções baseados em processos estocásticos com saltos.
Programa
1. Propriedades empíricas dos retornos de ativos a. Retornos não Gaussianos b. Caudas pesadas c. Eventos extremos 2. O processo de Poisson a. Definição e propriedades b. Processos compostos de Poisson c. Processos de contagem 3. Processos de Lévy a. Definição e propriedades b. Actividade finita e infinita c. Subordinação d. Processos de difusão de salto 4. Cálculo estocástico para processos de salto a. Integrais estocásticos b. Variação quadrática c. Fórmula de Itô d. Equações integro-diferenciais parciais 5. Modelos de avaliação de opções a. Modelo de difusão com saltos de Merton (1976) b. Modelo de difusão com saltos e com volatilidade estocástica de Bates (1996)
Método de Avaliação
Avaliação "ao longo do semestre": - Um teste individual (80%) - Casos de avaliação individuais, assiduidade e participação (20%) Os alunos que reprovarem ou quiserem melhorar a avaliação regular possuem uma época de exame de recurso, tendo o exame de recurso uma ponderação de 100% da nota final. Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação "ao longo do semestre" ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 0.0
Carga Total -