Currículo
Econometria dos Mercados Financeiros (3 ECTS) 05024
Contextos
Groupo: Matemática Financeira - 2026 > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
3.0 (para cálculo da média)
Objectivos
A unidade curricular dedica-se ao ensino de métodos econométricos para estimação de parâmetros e modelização de séries temporais. Consta de métodos clássicos e modernos de econometria, aplicados, em particular, na resolução de problemas que surgem em finanças. No final do período curricular desta UC, o aluno deverá: 1. Conhecer e saber aplicar o modelo de regressão linear simples/ múltipla, a situações concretas. 2. Conhecer e saber aplicar os modelos ARMA/SARIMAX, a situações concretas. 3. Conhecer e saber aplicar os modelos ARCH/GARCH, a situações concretas 4. Conhecer e saber aplicar os modelos VAR/VECM, a situações concretas 5. Conseguir trabalhar com os packages informáticos mais importantes (Python): As sessões decorrerão sempre com uso de computadores.
Programa
1. Introdução 2. Regressão 2.1. Correlação e causalidade 2.2. Regressão linear simples e múltipla 2.3. Métodos de estimação e diagnóstico. Pressupostos dos resíduos. 3. Modelos estacionários e não-estacionários univariados 3.1. Estacionariedade e Testes de raízes unitárias 3.2. Modelos ARMA/ARIMA 4. Modelos de heteroscedasticidade condicionada e volatilidade: ARCH/GARCH 5. Aplicações e casos de estudo 6. Software: Python
Método de Avaliação
A avaliação processa-se em 2 épocas: Normal e Recurso. - Na Época Normal, os alunos que optem pela avaliação ao longo do semestre, terão de ter uma assiduidade de 2/3 das aulas e serão avaliados por: a) Apresentação oral de uma questão desafio (individual / debate) (meio-semestre), 10%, nota mínima 10 valores. b) Trabalho de grupo, 40%, nota mínima 10 valores. c) Exame final, 50%, nota mínima de 9,5 valores. Obterão aprovação os alunos que têm uma nota final >= a 10 valores. - Exame de Recurso nas seguintes condições: alunos que não obtiveram aprovação na 1.ª Época; Para melhoria de nota.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 59.0
Carga Total -