Currículo
Investimentos Financeiros (Mf) M7600
Contextos
Groupo: Matemática Financeira > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá: 1. Explicar os conceitos de função utilidade, não saciedade e aversão ao risco; 2. Explicar os contornos da teoria da escolha e do problema do investidor; 3. Descrever a teoria da carteira e saber determinar a sua composição eficiente; 4. Descrever os principais modelos de avaliação de ativos.
Programa
1. Individual Choice Theory 2. Individual Portfolio Decision 3. Capital Asset Pricing Model 4. Arbitrage Pricing Theory and Factor Models 5. Pricing in Complete Markets
Método de Avaliação
A nota final resulta de: - Exame Final: 70% - Trabalhos na aula, trabalhos de casa, participação na aula: 30% Não se aplica nota mínima em nenhuma das componentes da avaliação. Os exames são sem consulta, com excepção de uma folha com fórmulas.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 136.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- 3. Pires, Cesaltina, 2011, Mercados e Investimentos Financeiros, Escolar Editora. 2. Cochrane, J.H., 2005, Asset Pricing, Princeton University Press. 1. Danthine, J-P and J. Donaldson, 2014, Intermediate Financial Theory, 3rd edition, Elsevier Academic Press.:
Secundária
- 3. Bodie, Kane, and Marcus, 2021, Investments, 12th Edition, McGraw-Hill. 2. Huang, C-f and R. H. Litzenberger, 1988, Foundations for Financial Economics, Prentice Hall. 1. Ingersoll, J.E., 1987, Theory of Financial Decision Making, Rowman & Littlefield.: