Currículo

Cálculo Estocástico em Finanças II M7603

Contextos

Groupo: Matemática Financeira > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

7.0 (para cálculo da média)

Objectivos

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Compreender o papel desempenhado pelas martingalas na avaliação de derivados. 2. Calcular o valor de opções Europeias e Americanas usando o modelo binomial. 3. Calcular o valor de opções Europeias usando o modelo de Black-Scholes.

Programa

1. Modelos com tempo discreto. 2. O modelo de Cox-Ross-Rubinstein. 3. O problema da paragem óptima e as opções americanas. 4. O modelo de Black-Scholes.

Método de Avaliação

Avaliação regular: - Um teste individual Os alunos que reprovarem ou quiserem melhorar a avaliação regular possuem uma época de exame de recurso, tendo o exame de recurso uma ponderação de 100% da nota final. Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação regular ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 164.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

- Isabel Simão, Cálculo Estocástico em Finanças II, Texto de apoio às aulas, 2006.:

Secundária

- M. Musiela e M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer-Verlag, 1998. - A. Etheridge, A Course in Financial Calculus, Cambridge University Press, 2002. -T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, 1998. -D. Lamberton and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall/CRC, 1996. :