Currículo

Optimização (Mf) M4717

Contextos

Groupo: Matemática Financeira > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

3.0 (para cálculo da média)

Objectivos

OA1. Resolver analiticamente problemas de optimização com ou sem restrições. OA2. Utilizar o MATLAB para determinar soluções aproximadas para os problemas de optimização. Criticar os resultados obtidos ao nível matemático, computacional e da aplicabilidade do modelo.

Programa

CP1 - Otimização a uma variável. CP2 - Introdução ao MATLAB CP3 - Optimização a mais do que uma variável sem restrições: (a) Condições necessárias e suficientes para a existência de extremos. (b) Descida máxima e Métodos de Newton. (c) Optimização no Matlab CP4 - Optimização a mais do que uma variável com restrições: (a) Restrições de igualdade: condições necessárias e suficientes para a existência de extremos. (b) Restrições de desigualdade: Condições KKT. (c) Optimização no Matlab.

Método de Avaliação

Avaliação ao longo do semestre: · Trabalho (T) · Exame final (E). A nota final é calculada de acordo com a seguinte fórmula: Nota Final = max(0,20 x [Nota de T] + 0,80 x [Nota de E], Nota de E) O professor responsável reserva-se o direito de fazer orais sempre que considere necessário. Observações: I) Nota mínima do Exame Final = 9,5 val. II) Condição de Aprovação à UC: Nota Final >= 10 val. III) As notas do Trabalho (T) e a nota do Exame Final (E) são arredondadas à décima mais próxima; a nota final é arredondada à unidade mais próxima.

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 68.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

. Izmailov, A. e Solodov, M. "Otimização" vols. 1 e 2 IMPA (2014) . Bonnans, J.F et al, "Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects" Springer Verlag (2006) · Nocedal, J. and Wright, St. "Numerical optimization", Springer Verlag (1999):

Secundária

Interscience (2001). · Brandimarte, P. "Numerical Methods in Finance: A MATLAB-Based Introduction", Wiley- . Cornu éjols, G. et al. "Optimization in Finance" Cambridge University Press (2007):