Currículo

Teoria do Risco em Seguros Não-Vida 01061

Contextos

Groupo: Matemática Financeira > 2º Ciclo > Parte Escolar > Percursos > 1º Ciclo em Economia Ou Afins

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Compreender os conceitos relativos aos princípios para o cálculo de Prémio e tipos de contratos de cobertura parcial e resseguro; 2. Compreender os Modelos de Risco associados a carteiras de apólices, quer modelo individual quer colectivo, fundamentalmente o Modelo Clássico de Risco de Cramér-Lundberg; 3. Compreender a noção de Ruína, e sua relação com a Perda Agregada Máxima; cálculo aproximado da probabilidade de ruína.

Programa

1.Revisão de conceitos básicos envolvendo variáveis aleatórias, com modelos probabilísticos associados discretos, contínuos, mistos ou de mistura. Os modelos de Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrico e Binomial Negativo, Normal, Gama, Beta, Pareto, etc. Revisão de Processos Estocásticos. Revisão de resultados assintóticos; somas de variáveis aleatórias e o Teorema Limite Central. 2.Alguns conceitos em Seguros sob uma perspectiva da Utilidade. Aversão ao risco. 3.Modelos de Risco Individual a breve prazo. Aproximações e noção de VaR. 4.Modelos de Risco Colectivo para um período simples. As Indemnizações Agregadas: modelos Poisson Composto e o Binomial Negativo. 5.Modelos de Risco Colectivo para um período genérico. Noção de Ruína. Os Processos associados às indemnizações - o Processo do Número de Indemnizações e o Processo das Indemnizações Agregadas. O Coeficiente de Ajustamento e sua relação com a Probabilidade de Ruína. Aplicações da Teoria do Risco a problemas de Seguros.

Método de Avaliação

AULAS TEORICAS e TEORICO-PRATICAS, ministradas com: slides, quadro giz, sendo os alunos igualmente chamados a participar na resolução de questões. 5 questões são propostas de trabalho individual escrito, em casa. AVALIAÇÂO CONTÍNUA (AC) + EXAME ESCRITO FINAL (EEF) NOTA=MAX( (EEF), 85%(EEF)+15%(AC) )

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 136.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

(**) Manuais sugeridos para revisão do ?background? (*) Manuais recomendados na área de Teoria do Risco. 3.(**)(*)Tse Yiu-Kuen (2009). Nonlife Actuarial Models. Cambridge University Press . 2. N. L. Bowers Jr, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. Jones e C. J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Chicago, 1986. (*) 1. (*)M. I. Fraga Alves, Teoria do Risco, Texto de apoio, Edições CEAUL, 2005. Bibliografia Geral: - Textos de Apoio dos slides teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre; :

Secundária

4. Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions, 3rd Edition. Wiley, 2008. 3. R. Kaas, M.J. Goovaerts, J. Dhaene & M. Denuit (2002). Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 2002 2. M. I. Fraga Alves, Introdução à Teoria do Risco, Working Paper no 62, ISEG, CEMAPRE, 1997. 1. M.L. Centeno, Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta editora, 2003. :