Currículo

Cálculo Estocástico em Finanças I M7601

Contextos

Groupo: Matemática Financeira > 2º Ciclo > Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias

ECTS

7.0 (para cálculo da média)

Objectivos

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Explicar com clareza conceitos da teoria da probabilidade e do cálculo estocástico. 2. Demonstrar correctamente certos resultados teóricos. 3. Aplicar o cálculo estocástico a problemas em finanças.

Programa

1. Noções básicas de Teoria da Probabilidade. 2. Esperança condicional. 3. Martingalas com tempo discreto. 4. Processos estocásticos com tempo contínuo. 5. Movimento Browniano. 6. Integral estocástico de Itô. 7. Fórmula de Itô. 8. Teorema da representação das martingalas. 9. Equações diferenciais estocásticas. 10. Teorema de Girsanov. 11. Fórmula de Feynmam-Kac.

Método de Avaliação

Avaliação regular: - Um teste individual Os alunos que reprovarem ou quiserem melhorar a avaliação regular possuem uma época de exame de recurso, tendo o exame de recurso uma ponderação de 100% da nota final. Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação regular ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 164.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

Isabel Simão, Cálculo Estocástico em Finanças I, Texto de apoio às aulas, 2006.:

Secundária

-B. Oksendal, Stochastic Differential Equations and Applications, Springer-Verlag, 5a edição, 1998. -T. Mikosch, Elementary Stochastic Calculus with Finance in View, World Scientific, 1998. -D. Lamberton and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall/CRC, 1996. :