Trabalho de grupo

27 Março 2026, 08:00 • Pedro Nogueira Serrasqueiro

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Apresentação e explicação do trabalho de grupo.

Aula 13 - Gestão de risco de portefólios financeiros

23 Março 2026, 08:00 • Pedro Nogueira Serrasqueiro

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Comparação dos resultados obtidos utilizando os métodos histórico e de Monte Carlo com diferentes distribuições. Impacto da heteroscedasticidade, assimetria e autocorrelação. 

Aula 12 - Gestão de risco de portefólios financeiros

20 Março 2026, 08:00 • Pedro Nogueira Serrasqueiro

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Value-at-risk: Método de Monte Carlo com distribuição t-student multivariada. Incorporação de fat tails e suas implicações na estimação do VaR e Expected Shortfall.

Aula 11 - Gestão de risco de portefólios financeiros

16 Março 2026, 08:00 • Pedro Nogueira Serrasqueiro

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Value-at-risk: Método de Monte Carlo com distribuição normal multivariada. Coavariância e correlação entre ativos. Benefícios da diversificação.

Aula 10 - Gestão de risco de portefólios financeiros

13 Março 2026, 08:00 • Pedro Nogueira Serrasqueiro

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Value-at-risk: método histórico. Vantagens e desvantagens do método e fórmula de cálculo.