Aula 10 - Gestão de risco de portefólios financeiros

13 Março 2026, 08:00 • Pedro Nogueira Serrasqueiro

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Value-at-risk: método histórico. Vantagens e desvantagens do método e fórmula de cálculo.

Aula 9 - Gestão de risco de portefólios financeiros

9 Março 2026, 08:00 • Pedro Nogueira Serrasqueiro

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Factos estilizados dos retornos financeiros: assimetria, curtose, heteroscedasticidade e autocorrelação

Aula 8 - Gestão de risco de portefólios financeiros

6 Março 2026, 08:00 • Pedro Nogueira Serrasqueiro

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Value-at-risk: definição e aplicabilidade

Aula 7 - Gestão de risco de portefólios financeiros

2 Março 2026, 08:00 • Pedro Nogueira Serrasqueiro

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Introdução à gestão de risco de portefólios financeiros. Retornos logarítmicos, média, estacionaridade e volatilidade.

Aula 6 - Estatística descritiva para dados financeiros

27 Fevereiro 2026, 08:00 • Pedro Nogueira Serrasqueiro

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Continuação da aula anterior.