Doutoramento em Finanças

No final da unidade curricular, um estudante bem sucedido será capaz de: 1. Ser capaz de montar operações de arbitragem. 2. Dominar as principais ferramentas de cálculo estocástico. 3. Saber avaliar numerica e analiticamente o modelo de Black-Scholes-Merton. 4. Saber cobrir o risco de forma dinâmica recorrendo ao dynamic hedging. 5. Saber implementar modelos de volatilidade local e volatilidade estocástica e com saltos. 6. Saber avaliar numérica e analiticamente opções de estilo americano. 7. Saber avaliar numérica e analiticamente opções reais. 8. Sabe avaliar numérica e analiticamente derivados sobre volatilidade.