Programa

Doutoramento em Finanças

Programa

1. Teoria em tempo discreto e avaliação na medida risco-neutral 2. Cálculo estocástico para finanças 3. Modelo de Black-Scholes-Merton, medidas de sensibilidade e volatilidade implícita 4. Modelos de volatilidade local e volatilidade estocástica 5. Processos de difusão de Markov com saltos para zero e processos de Lévy 6. Opções de estilo americano e métodos numéricos para a avaliação de opções 7. Modelização e avaliação de opções reais 8. Modelização e avaliação de derivados sobre volatilidade