Programa

Mestrado em Economia da Empresa e da Concorrência

Mestrado em Economia Portuguesa e Integração Internacional

Programa

1. Introdução 1.1. O que é a econometria 1.2. Modelo económico e modelo econométrico 1.3. O erro num modelo econométrico 1.4. Estrutura dos dados económicos 1.4.1. Dados cross-section 1.4.2. Dados de séries temporais 1.4.3. Dados pooled cross-section 1.4.4. Dados de painel 1.5. Conceito de causalidade 2. Conceitos estatísticos 2.1. População e amostra 2.2. Tipos de variáveis e de escalas 2.3. Medidas de localização e de dispersão 2.4. Conceito de probabilidade 2.5. Conceito de variável aleatória 2.6. Função de distribuição e de probabilidade 2.7. Algumas distribuições teóricas mais importantes 2.8. Estimação pontual e por intervalos 2.9. Testes de hipóteses 3. Modelo de regressão linear 3.1. O modelo 3.2. Estimação do modelo pelo método OLS 3.3. Transformação de variáveis 3.4. Inclusão de variáveis dummy e interacções 3.5. Relaxar os pressupostos do modelo 3.5.1. Multicolineariedade 3.5.2. Heteroscedasticidade 3.5.3. Autocorrelação dos resíduos 3.6. Ajustamento e diagnóstico do modelo 4. Modelos de regressão de variável dependente qualitativa 4.1. Probit 4.2. Logit 4.3. Multinomial 5. Introdução aos modelos de equações simultâneas 5.1. Variáveis instrumentais 5.2. O problema de identificação 5.3. Two-stage least squares