Programa

Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros

Programa

1. Futuros sobre obrigações 1.1. Definições 1.2. Factores de conversão 1.3. Obrigação de menor custo 1.4. Avaliação 1.5. Hedging 2. Traded options sobre taxas de juro de curto prazo 2.1. Modo de funcionamento 2.2. Avaliação de opções com Stock- Style Margining 2.3. Avaliação de opções com Futures- Style Margining 2.4. Hedging do risco de taxa de juro 3. Over-the counter options sobre taxas de juro 3.1. LIBOR Market model 3.2. Caps, floors e collars 3.2.1 Utilização de Caps para a gestão do risco de um financiamento a taxa variável 3.2.2. Utilização de Floors para a gestão do risco de uma aplicação a taxa variável 3.2.3. Utilização de Collars para a gestão do risco de um financiamento ou aplicação a taxa variável 3.3. Swaptions 4. Modelização de taxas de juro e avaliação de opções 4.1. Modelo de Vasicek 4.2. Modelo de Cox-Ingersoll-Ross 4.3. Modelos de Hull-White 4.4. Modelo de Heath-Jarrow-Morton