Sumários
Modelos MA e AR e OLS sob autocorrelação dos erros
27 Setembro 2021, 11:00 • Rita Sousa
Compreender os modelos ruido branco, médias móveis e autoregressivo, suas diferenças e principais caracteristicas. Explicar a importância do modelo AR para variaveis economicas observadas no tempo.
Compreender a hipotese de autocorrelação dos erros no modelo e dar exemplos desse tipo de situação. Compreender as propriedades do OLS quando os erros estão autocorrelacionados. Explicar a relevância dos testes à hipotese M4.2 do modelo de regressão.
Aplicações no STATA.
Modelos MA e AR e OLS sob autocorrelação dos erros
27 Setembro 2021, 08:00 • Rita Sousa
Compreender os modelos ruido branco, médias móveis e autoregressivo, suas diferenças e principais caracteristicas. Explicar a importância do modelo AR para variaveis economicas observadas no tempo.
Compreender a hipotese de autocorrelação dos erros no modelo e dar exemplos desse tipo de situação. Compreender as propriedades do OLS quando os erros estão autocorrelacionados. Explicar a relevância dos testes à hipotese M4.2 do modelo de regressão.
Aplicações no STATA.
Introdução às séries temporais
24 Setembro 2021, 11:00 • Rita Sousa
Compreender os conceitos de função autocovariância e autocorrelação e a propriedade de memoria que se dissipa no tempo. Especificar o MRLM. Aplicações no STATA.
Introdução às séries temporais
24 Setembro 2021, 09:30 • Rita Sousa
Compreender os conceitos de função autocovariância e autocorrelação e a propriedade de memoria que se dissipa no tempo. Especificar o MRLM. Aplicações no STATA.
Introdução às séries temporais
21 Setembro 2021, 14:30 • Rita Sousa
Apresentar exemplos de séries temporais e explicar as principais propriedades das mesmas, contraponto com dados seccionais. Aplicações no STATA.