Sumários
Modelos Arch
5 Novembro 2021, 11:00 • Rita Sousa
Compreender o conceito de heterocesdasticidade condicionada e distinguir do de heterocesdaticidade não condicionada. Compreender o modelo ARCH. Saber testar efeitos ARCH. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.
Modelos Arch
5 Novembro 2021, 09:30 • Rita Sousa
Compreender o conceito de heterocesdasticidade condicionada e distinguir do de heterocesdaticidade não condicionada. Compreender o modelo ARCH. Saber testar efeitos ARCH. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.
Cointegração
3 Novembro 2021, 16:00 • Rita Sousa
Conclusão da aula anterior. Compreender o modelo com mecanismo de correcção de erros. Apresentar exemplos de aplicações em Economia. Exercicios.
Previsão
2 Novembro 2021, 14:30 • Rita Sousa
Compreender a relevância da previsão em séries temporais. Distinguir previsão in-sample de out-of-sample. Definir erros de previsão e medidas de erro de previsão. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.
Previsão
2 Novembro 2021, 13:00 • Rita Sousa
Compreender a relevância da previsão em séries temporais. Distinguir previsão in-sample de out-of-sample. Definir erros de previsão e medidas de erro de previsão. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.